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国金期货有限责任公司投资咨询业务风险等级评估表

2019-04-12打印返回


 

国金期货有限责任公司程序化量化交易风险等级评估表

基本因素

权重

子项目

得分

交易频率

10

交易频率

A 日内交易4分】

B 隔夜交易【10分】


仓位情况

8

日内仓位

A 80%仓位以上8分】

B 20%-80%6分】

C 20%以下【2分】


12

隔夜仓位

A 80%仓位以上12分】

B 20%-80%7分】

C 20%以下【5分】


投资最低金额

10

投资最低金额

A 最低金额  10 万【10分】

B 10 万≤最低金额≤ 50万【5分】

C 最低金额>50 万【3分】


投资范围

15

投资范围

A 商品期货及期权(不包含特定品种)【5分】

B 特定品种(包括PTA、铁矿石)【8分】

C 金融期货及期权(包含原油)15分】

D 混合类【10分】


策略服务

10

托管方式

A 非托管【1分】

B 客户本地运行【10分】

C 云托管【5分】


投资策略

10

投资策略

A 对冲【1分】

B 套利【5分】

C 投机【10分】


业绩比较基准

10

回测业绩

A 最近两年平均年化收益≥20%【1分】

B 0%≤最近两年平均年化收益<20%【3分】

C 最近两年平均年化收益<0%【5分】


最大回撤

A 最近两年平均最大回撤≤10%【1分】

B 10%<最近两年平均最大回撤≤15%【3分】

C 最近两年平均最大回撤>15%【5分】


预警止损

15

预警止损

A 止损线>0.95【1分】

B 0.70<止损线≤0.95【5分】

C 止损线≤0.70 或未设置止损线【15分】


风险等级初评


合计分值


注:以上同一因素如有多个选项符合,取最高分值计算。根据本表评估的结果与协会风险等级名录不一致的,根据孰高的原则确认风险等级。

评估得分与对应风险等级如下:

得分 <= 50 风险等级划分为R3_中风险

50 < 得分 <= 60 风险等级划分为R4_中高风险

得分 > 60 风险等级划分为R5_高风险

 

 

 

 

 

 

 

 

国金期货有限责任公司研报与课程培训风险等级评估表

基本因素

权重

子项目

得分

业务类型

10

A 研报10分

B 课程培训5分


课程类型

20

A Python基础与策略编程教学【20分】

B 期货培训【5分】

C 操盘手培训【5分】


涉及品种

15

A 商品期货及期权(不包含特定品种)【5分】

B 特定品种(包括PTA、铁矿石)【8分】

C 金融期货及期权(包含原油)15分】

D 混合类【10分】


交易目的

15

A 对冲【1分】

B 套利【5分】

C 投机【15分】

D 都包含【8】


培训要求客户资金实力

20

A 年收入  3万 【20分】

B 3万  年收入  6万10分】

C 6万  年收入 30万【5分】

D 月收入  30万【3分】


分析派别

10

A 基本面【5分】

B 技术面【10分】


收费方式

10

A 免费【1分】

B 收费【10分】


风险等级初评


合计分值


注:以上同一因素如有多个选项符合,取最高分值计算。根据本表评估的结果与协会风险等级名录不一致的,根据孰高的原则确认风险等级。

评估得分与对应风险等级如下:

得分 <= 70 风险等级划分为R3_中风险

70< 得分 <= 90 风险等级划分为R4_中高风险

得分 > 90 风险等级划分为R5_高风险