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股指期权合约卖方结算时需要交纳多少保证金？

每手看涨期权交易保证金=（合约当日结算价*合约乘数）+max（标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数）

每手看跌期权交易保证金=（合约当日结算价*合约乘数）+max（标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数）

其中，虚值额计算公式如下：

看涨期权虚值额为：max【（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）*合约乘数，0】

看跌期权虚值额为：max【（标的指数当日收盘价-本合约行权价格）*合约乘数，0】